Back testing n Eenvoudige Stock Trading Strategie (Hierdie artikel is die eerste keer gepubliseer op moderne Instrumentmakery. En vriendelik bygedra tot R-bloggers) Nota: Hierdie pos is NIE finansiële advies! Dit is net 'n prettige manier om 'n paar van die vermoëns R het vir die invoer en manipuleer data te verken. Ek lees onlangs 'n pos op ETF profeet wat 'n interessante-beurs strategie in Excel verken. Die strategie is eenvoudig: Vind die hoogtepunt van die voorraad in die afgelope 200 dae, en tel die aantal dae wat sedert daardie hoë verloop. As sy meer is minder as 100 dae, die eienaar van die voorraad. As sy nie meer as 100 dae, dont eie nie. Hierdie strategie is baie eenvoudig, maar dit lewer 'n indrukwekkende resultate. (Let wel, maar dat hierdie voorbeeld gebruik data wat nie aangepas uit split of dividende en ander foute kan bevat Verder is handel koste en uitvoering vertragings, wat albei raak strategie prestasie ignoreer..) Die implementering van hierdie strategie in R is eenvoudig, en bied talle voordele bo Excel, die primêre waarvan is dat trek data aandelemark in R is maklik, en ons kan hierdie strategie te toets op 'n wye verskeidenheid van indekse met relatief min moeite. In die eerste plek, ons laai data vir GSPC behulp quantmod. (GSPC staan vir die SP 500 indeks). Volgende, ons bou 'n funksie van die aantal dae bereken vanaf die N-dag hoog in 'n tydreeks, en 'n funksie aan ons handel strategie te implementeer. Laasgenoemde funksie neem 2 parameters: die N-dag hoog jy wil gebruik, en die aantal dae verby dat 'n hoë julle die voorraad sal hou. Die voorbeeld is 200 en 100, maar jy kan dit maklik verander om die 500-dag hoog en kyk wat gebeur as jy die voorraad 300 dae verby wat voor die redding van hou. Aangesien hierdie funksie geparameteriseer, kan ons maklik toets baie ander weergawes van ons strategie. Ons pad die begin van ons strategie met nulle so dit sal net so lank soos ons insette data wees. (As jy wil vir 'n meer gedetailleerde verduidlikings van die daysSinceHigh funksie, sien die bespreking oor kruis-bekragtig). Ons vermenigvuldig ons posisie (0,1) vektor deur die opbrengs van die indeks vir ons strategys opbrengste te kry. Nou bou ons 'n funksie om 'n paar statistieke terug oor 'n handel strategie, en vergelyk ons strategie om die maatstaf. Ietwat arbitrêr, Ive het besluit om te kyk na kumulatiewe opbrengs, gemiddelde jaarlikse opbrengs, Sharpe verhouding, wen%, gemiddelde jaarlikse wisselvalligheid, Max drawdown en maksimum lengte drawdown. Ander statistieke sou maklik wees om te implementeer.
No comments:
Post a Comment